Банки, которые способны погубить свою страну

Банки, которые способны погубить свою страну

Финансовую стабильность в мире обеспечивают 29 банков: если хотя бы один из них испытывает серьезные затруднения (не может расплатиться по обязательствам), — вся мировая финансовая система оказывается в зоне риска. Такие кредитные организации являются системообразующими, именно с ними связаны основные риски мировой финансовой системы и «финансовое здоровье» отдельных государств. Какие банки представляют наибольшую угрозу для своей родной страны? Соответствующий рейтинг приводит немецкое деловое издание Handelsblatt.

Dexia

2011г. оказался для финансового сектора непростым: разразившийся долговой кризис в еврозоне продолжает набирать обороты, и над финансовым сектором как дамоклов меч продолжает висеть угроза дефолта. Из 29 системообразующих банков кредитная организация Dexia занимает в рейтинге Handelsblatt 15 место. Активы Dexia оцениваются в $757 млрд, что соответствует 58% ВВП Бельгии, Люксембурга или Нидерландов, где банк зарегистрирован. Dexia является держателем значительного объема гособлигаций «проблемных» стран — Греции и Италии, помимо этого сама бизнес-модель Dexia вызывает большие нарекания инвесторов. В результате капитализация Dexia к концу 2011г. составила лишь €800 млн.

Французские Societe Generale, Crеdit Agricole и BNP Paribas

В зоне риска в том числе из-за большого объема гособлигаций Греции на балансе находится и второй по величине банк Франции Societe Generale, активы которого оцениваются в 1,5 трлн долл., что соответствует 59% ВВП страны. Рыночная стоимость кредитной организации составляет €13,6 млрд, уровень достаточности капитала — 3,6%. В схожем положении находится и французский Crеdit Agricole, занимающий 10 место рейтинга Handelsblatt. Активы банка оцениваются в $2,1 трлн, что соответствует 83% ВВП Франции. Оба банка сильно страдают из-за греческого кризиса, при этом у Crеdit Agricole с капитализацией в €12,7 млрд явно намечаются проблемы с уровнем достаточности капитала (в настоящий момент — всего 2,8%).

Ведущая кредитная организация Франции BNP Paribas с активами на $2,7 трлн расположилась на 7 месте. Уровень достаточности капитала в 3,5% не является особенно хорошим показателем, тем более учитывая тот факт, что начиная с 2018г. уровень достаточности капитала системообразующих банков должен будет на 3,5 процентного пункта превышать аналогичный показатель несистемообразующих кредитных организаций.

Unicredit

Крупнейший банк Италии с активами на $1,2 трлн (60% ВВП страны) — Unicredit занимает 13 место рейтинга.

Британские Lloyds и Barclays

Следом за ним идет британский Lloyds, 41% акций которого принадлежат государству. Активы банка оцениваются в $1,5 трлн (69% ВВП Великобритании), уровень достаточности капитала — 4,6%. Еще один британский банк — Barclays — занимает 8 место рейтинга Handelsblatt. Активы банка оцениваются в $2,3 трлн, капитализация — €25,7 млрд, уровень достаточности капитала — 3,5%.

Deutsche Bank

На 11 месте находится немецкий Deutsche Bank с активами на €2,5 трлн (77% немецкого ВВП). Уровень достаточности капитала в 2,3% вызывает большие вопросы у инвесторов, что отражается на капитализации кредитной организации, составляющей €26,2 млрд, которая заметно уступает капитализации сильных конкурентов.

Banco Santander

Испанский Banco Santander (в рейтинге Handelsblatt — на 5 месте) располагает активами на $1,6 трлн, что в 1,14 раза превосходит ВВП Испании. Финансовый кризис кредитная организация перенесла относительно неплохо благодаря хорошим показателям деятельности южноамериканского подразделения. Рыночная стоимость компании почти в два раза превышает капитализацию Deutsche Bank и составляла на конец 2011г. 50 млрд долл. при уровне достаточности капитала в 5,8%.

Nordea

Ведущая банковская группа Северной Европы — Nordea занимает 4-ю строчку рейтинга. Активы банка в $776 млрд почти в 1,7 раза превышают ВВП Швеции. В 2011г. глава кредитной организации Кристиан Клаузен объявил о масштабной программе сокращения персонала. К концу 2012г. банк лишиться 2 тыс. сотрудников (в настоящий момент персонал компании насчитывает 34 тыс. человек).

Швейцарские Credit Suisse и UBS 

На третьем месте расположился швейцарский Credit Suisse с активами на $1,1 трлн (в 2,08 раза превышает ВВП Швейцарии). Несмотря на это, дела у банка идут не самым лучшим образом. После убытков инвестиционного подразделения и снижения прибыли в III квартале 2011г. банк в срочном порядке принялся сокращать издержки. Впрочем, достаточно проблем и у его «старшего брата» — швейцарского UBS, занимающего первое место рейтинга (активы UBS оцениваются в $1,4 трлн, что в 2,7 раза превышает ВВП Швейцарии). Скандал с трейдером, который из-за рискованных транзакций нанес ущерб банку, исчисляемый в миллиардах евро, стоил главному исполнительному директору UBS Освальду Грюбелю места.

Напомним, 20 декабря международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг крупнейшего итальянского банка UniCredit SpA. Также Fitch поместило в список на пересмотр с возможным понижением кредитные рейтинги четырех французских, семи итальянских и восьми испанских банков. Среди кредитных организаций, попавших на пересмотр, можно отметить французские Societe Generale, Natixis и BPCE, итальянские Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, испанские Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, CaixaBank.